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发布时间: 2021-04-15 08:51 来源: 书籍网 作者: 戚扬伙 


第十四章 大无畏的场内大户 ◆ 汤姆包得文◆

期货市场的交易厅是一个令人难以忘怀的地方,每天有数百位场内交易员在其中相互推挤,并竭尽所能的高喊买进及卖出。以债券期货市场的交易厅为例,场内就有五百名以上的场内交易员在其中活动,而且个个都是毫无所惧的巨人。交易厅之大,往往在这端发生事,而那端根本毫无所悉。

  汤姆包得文可以说是债券交易厅内进出金额最大的交易员。他的交易规模之大,使他可以和市场主要的法人机构并列。对包得文来说,一笔交易高达2000口的合约(相当于面额达2亿美元的公债),根本是司空见惯的事。而他通常在一天之中大约会从事2万口合约(相当于面额20亿美元的公债)的交易。包得文目前才三十出头,他在六年前才涉足公债市场。

  勇于冒险获利不赀

  包得文是在1982年进入场内交易的,在此之前,他丝毫没有交易的经验。当时,包得文辞去了一家肉类包装公司产品部经理的职位,而在芝加哥交易所租了一个席位。他当时的资本只有2万5000美元,除此之外,他每月还得缴纳2000美元的席位租金,以及负担每个月至少1000美元的生活费。他的负担其实还不止于此,当时他妻子正怀孕待产。

  包得文勇于向风险挑战的个性,是他交易成功的关键因素之一。他一开始踏入这个行业,便有所获利。他在第一年就成了百万富翁,从此一帆风顺。包得文拒绝透露他靠交易赚到的钱总数。根据我保守的估计,大约在3000万美元左右,实际的数字可能还要更高。

  我认为访问包得文对本书的编纂非常重要,因为他可以说是全球最大的期货市场上,最成功的场内交易员。但是,包得文本人对这项访问并不怎么热中。若非伯恩吉尔伯的帮助,我根本无法访问到包得文。

  吉尔伯曾经警告我,包得文在和不熟识的人相处时,态度若非冷漠,就是极端亲切,不过通常都是前者。比方说,吉尔伯告诉我说,包得文在面对他是如何进入交易员这个行业的问题时,标准答案很可能是:我进入交易厅,然后就开始交易了。根据本次访问的过程来看,包得文有许多答复与吉尔伯告诉我的相类似。

  我是在当天交易收市之后抵达包得文办公室的。包得文则是在我到达之后才进来,由于包得文才刚搬入这间新办公室,家俱都还没来得及送来,因此我和包得文坐在窗台上交谈。  包得文对我既不冷漠,也不亲近,倒可以说是心不在焉。我有一种感觉,假如我稍微慢一点提不出一个问题,他很可能马上就会下逐客令。当天恰好是万圣节,而先前提到的那种感觉,随着包得文同事不断提醒他要到当地一家酒馆聚会,而更加强烈。

  我看出来包得文急着加入他们。因此,我决定加快我提问题的速度,在他结束前一个问题的回答之后,立刻提出下一个问题。正因为如此,才使我无暇从他的回答中寻找新问题,而只能提出当初已经准备好的问题。

  包得文的回答大都很简短,我感觉好像是在为某种稀有鸟类拍照,稍有疏忽,小鸟就会立刻飞走。这次访问大约进行了四十分钟,我飞快地翻阅资料卡,希望能找到一些新问题,但是太迟了,就包得文而言,这次访问已经结束了,他说他必须离开,然后礼貌地向我告辞。  

  问:你当初为什么会对市场交易感兴趣?

  答:我在大学时曾经修过一些有关商品交易的课程。我一直想从事交易,但苦于没有资本买交易所的席位。到了1982年,我发现其实可以租席位,于是就开始从事交易这一行。

  观察市场累积心得

  问:你是如何学会交易的?

  答:靠观察市场上的每笔交易来学习。我会整天站在交易厅内观察市场动态,并发展自己对市场的看法。如果我的看法后来证实是正确的,就算我没从事交易,也是值得。同时,在交易时,我也可以就眼前的市场行为,根据过去观察心得,来决定我下一步的动作。

  问:你所谓的市场行为,指的是市场走势,还是交易员的操作手法?

  答:两者都是。市场走势会一再重复,而市场做手也会一再重复相同的动作。

  问:你在从事交易之前,似乎丝毫没有有关交易的背景,你是凭什么进入交易厅内从事交易的?

  答:我很努力工作。每天我会花六个小时的时间待在交易厅内。

  问:可是你没有什么交易的经验啊?

  答:其实不需要,也不需要任何有关交易方面的训练。所谓聪明反被聪明误,知道越多,也就无法随心所欲地进行交易。

  问:你的交易形态大部分都是所谓的抢帽子,那么你对每笔交易的要求是什么?

  答:我只要求能拿多少,就拿多少。我买进与卖出也许只相差一点点,甚至只有一档,不过并一定。你必须根据市场的情况下判断。如果你手中握有的部位不错,就应该尽量发挥它的潜力。

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前言

导言

一个完整的机械交易系统的应该是什么样的?
如何才算是良好的进场点和出场点?
系统开发的科学方法、如此方法所需的工具和资料。

第一部分
交易的工具

导言

第一章
数据
数据的类别
数据的时间周期
数据的品质
数据源及数据提供商

第二章
模拟器
模拟器的种类
模拟器的程序化
模拟器输出:
绩效总结报告
逐笔交易报告
模拟器的性能表现:速度、容量、复杂运算能力。
模拟器的可靠性
选择合适的模拟器
本书所用到的模拟器

第三章
优化器和优化过程
优化器的使用
优化器如何工作
优化的分类:
基于经验感觉的优化
全市场遍历优化
受控制优化
遗传算法优化
模拟退火优化
解析优化器
线性设计优化
无效优化的几个原因:
样本量太少
参数集过大
变量无验证
有效优化的几个前提:
样本量要大
交易系统的够成条件及参数数量要少
变量要验证
选择传统的优化方法
优化的工具及其所提供的信息
什么样的优化比较适合你?

第四章
统计学
为什么要用统计学评估交易系统
优化与曲线拟合
样本
样本数量的规模与代表性
以统计方法评估交易系统
举例一:时段外推测试的评估
非正态分布时的系统表现
序列相关时的系统表现
处于不同市场时的系统表现

举例二:
对样本测试的评估
关于举例中的统计数字的解释
优化结果
确认优化结果
一些统计方法及其使用情况
遗传进化算法的系统
多元回归
蒙特卡罗模拟器
跨区间测试
区间步进测试
小结

第二部分
进场点研究
导言

关于优良的进场点之要点
落于进场点上的订单
停损单
限价单
市价单
选择合适的订单
通贯本书的进场点技术方法
突破与移动平均
摆荡指标
季节性指标
星辰周期指标?
循环与节律
神经网络
遗传算法进场规则?
标准出场点
大波动均化
基本测试投资组合和平台

第五章
突破模型
突破的类型
突破的特点
突破模型的测试
通道突破进场点:
以收盘价构建的通道
以最高价、最低价构建的通道
波动突破进场点
波动突破的变异?
多头部位
现汇
ADX趋势滤波指标
总结分析
突破的类型
进场的订单
回波
限制性条件与滤波器
市场分析
结论
至此我们学到了什么?

第六章
移动平均模型
什么是移动平均模型
移动平均的作用
滞后的问题
移动平均线的类别
移动平均进场模型的类别
移动平均进场点的特点
对进场点有影响的订单
测试方法谈
顺势模型测试
逆势模型测试
结论
本节的学习收获

第七章
以摆荡指标为基础的进场点
什么是摆荡指标?
摆荡指标的类别
摆荡指标产生的进场点
摆荡指标进场点的特点
测试方法
测试的结果
超买超卖模型的测试
信号线模型测试
背离模型测试
总结分析
结论
本节的学习收获

第八章
季节性
什么是季节性
季节性进场点的产生
季节性进场点的特点
影响季节性进场点的订单
测试方法
测试结果:
基本穿越模型测试
基本动能模型测试
穿越确认模型测试
穿越确认模型测试与反向信号
总结分析
至此我们学到了什么?

第九章
星象周期
究竟是合理的还是荒诞的
月运周期与交易
月运周期进场点的产生
月运周期测试方法
月运周期测试结果
基本穿越模型测试
基本动能模型测试
穿越确认模型测试
穿越确认模型测试与反向信号
总结分析
太阳活动性与交易
太阳活动性进场点的产生
太阳活动性测试方法
太阳活动性测试结果
结论
至此我们学到了什么?

第十章
以循环为基础的进场点
用MESA探测循环
用于探测循环的过滤器:
巴特沃思滤波器
基本子波滤波器
循环进场点的产生
以循环为基础的进场点的特点
测试方法
测试结果
结论
至此我们学到了什么?

第十一章
神经网络
什么是神经网络?
前馈神经网络
用于交易的神经网络
以神经网络预测市场
由神经网络预测产生的进场点
慢速随机指标逆时模型---?
慢速随机指标逆时模型
慢速随机指标逆时模型程序代码
慢速随机指标逆时模型的测试方法
慢速随机指标逆时模型的训练结果
转向点模型
转向点模型的测试方法
转向点模型的训练结果
所有模型的交易结果
慢速随机指标逆时模型的交易结果
底部转向点模型的交易结果
顶部转向点模型的交易结果
总结分析
结论
至此我们学到了什么?

第十二章
遗传算法
什么是遗传算法
规则模板进化模型
进场点进化模型
规则模板
测试方法
进场点进化模型的代码
测试结果
多头进场点进化解
空头进场点进化解
标准资产组合测试结果
多市场测试结果
收益率曲线
解测试的规则
结论
至此我们学到了什么?

第三部分
出场点研究
导言
出场点的重要性
良好出场策略的目的
出场策略中的出场点之类别
资金管理出场点
递损出场点
利润目标出场点
基于时间的出场点
波动性出场点
遇阻出场点
信号出场点
离场时要考虑的因素:
触发停损
保护性止损比益
交易延时
逆向交易
结论
出场策略测试
出场点测试时牵涉到的标准进场点
随机进场模型

第十三章
标准出场策略
什么是标准出场策略
标准出场的特点
标准出场策略的测试目的
标准出场策略的测试:
测试结果
改良后的标准出场策略的测试
测试结果
结论
至此我们学到了什么?

第十四章
基于标准出场的改良出场策略
测试的目的
固定止损与利润目标的测试
动态止损的测试
HHLL止损的测试
ATR动态止损的测试
MEMA动态止损的测试
利润目标的测试
时间限制延伸测试
最佳出场方案的遍历市场结果
结论
至此我们学到了什么?

第十五章
基于人工智能的出场点
神经网络出场构件的测试方法
神经网络出场测试的结果
基线结果
神经网络出场资产组合结果
神经网络出场市场遍历结果
遗传算法出场构件的测试方法
基线出场前十个解
多头与空头基于条件的出场点结果
多头基于条件的出场点市场遍历结果
空头基于条件的出场点市场遍历结果
结论
至此我们学到了什么?

总结
前景
结论
曙光
结论
展望
附件
一些参考资料和建议阅读的书籍
索引
(目录翻译完毕)

”逻辑学豆瓣懂逻辑学作者称一种典型的思维错误为“想象无能”,首先没有预测到所有可能发生的结果,其次没有理解极端事件(如次贷危机)发生后的连锁后果。有趣的是,某件事不可能发生的假设会使众人采取高风险的行动,从而具有推动事情发生的潜力。另外,很少投资者了解资产之间的相关性。
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