儿童早教书籍0-3岁幼师读后感

发布时间: 2020-02-13 09:21 来源: 书籍网 作者: 权二哥 


一、定义:
交易系统是指由相互关联底交易规则构成底完整规则体系。
1. 一个交易系统至少应包括两条以上底交易规则;
2. 这些规则应具有相互间底有机联系;
3. 这个系统能完成至少一个完整的交易周期。

二、设计步骤:
1. 策略的提出
自上而下还是自下而上

2. 对象的筛选
(1)、是否有足够的流动性,这将影响交易成本的高低、交易方法的选择范围、风险管理的效率
流动性的检查方法:价格运动的连续性、价差的大小、成交量的(相对和绝对)大小
(2)、是否有足够的交易历史
(3)、是否有足够的信息源
(4)、是否有足够的市场参与者

3. 策略的公式化
(1)、定义交易规则
(2)、定义变量和参数
(3)、程式化

4. 系统的检验
l 检验的原则
(1)、交易成本:包括手续费和执行价差
最小交易波长应当最好大于交易成本的5倍
交易波长小,交易成本大,单次交易风险小;交易波长长,相反
(2)、市场价格运动模式
A. 指令类型、成交机会和交易机会成本:指令灵活,实际交易成本高,交易机会成本低;反之,
B. 涨跌停板:停板导致市场失去流动性,会形成纸上交易同实际交易的差别
C. 跳空:理由类似停板
(3)、回波效应
(4)、突发事件:排除获利的原则、包括亏损的原则
l 数据的准备
(1)、完整性:系统操作信号的检验可以只使用一种价格成份,但是,风险管理规则必须使用全部价格成份
(2)、数据的连接方式:
l 检验的统计学标准
(1)、误差:样本数不小于30,对于日线来说,即为3-5年;
(2)、自由度:检验信号发生数目与交易规则数目之差;变量或者变量的限定条件增多,自由度下降,置信度下降
(3)、稳定性:系统交易结果的一致性
l 系统参数的设定
(1)、网点法:
(2)、单点法:
(3)、趋势消除法:
(4)、波谱分析法:
l 系统检验的内容
(1)、净利:应注意净利是否来自个别巨额获利,这可能意味系统不稳定
(2)、最大盈利和最大亏损:如果前者过大,应怀疑系统的实际盈利能力和稳定性;如果最大亏损额与平均亏损额之间差别过大,应进一步检查系统的风险控制能力
(3)、最大连续盈利次数与最大连续亏损次数
(4)、最大本金损失幅度:本金峰与谷之间的差额
(5)、总交易次数
(6)、盈亏次数比:如果盈率低于50%而最终盈利,那么系统不是依靠分析取胜,而是靠风险控制
(7)、平均盈利额对平均亏损额之比
l 检验报告

5、系统优化与噪声控制
(1)、优化陷阱:系统设计者根据测试数据的统计特征出发,使交易系统参数甚至系统测试规则与数据库达到相当接近的拟合。
如何识别:噪声水平是否过低、全局优化点与局部优化点的统计分布的峰值是否偏离过远、进行前瞻检验、多市场检验
(2)、系统的优化:
a. 微调交易规则:不改变原有交易规则的前提下,增减系统变量或增减系统限制条件
b. 微调系统参数值:系统参数的选定主要标准是考虑其是否符合对象的市场特征,着眼点不是侧重于系统自身的工作状态,而是投资对象的自身特点以及交易系统的工作能否反映这些特点,不是接受纯数学的搜索结果。微调是以选定的参数值为中心进行微调,而非全面重新搜索,微调中,如果优化目标没有跳跃式或显著变动,则说明系统有相当稳定性。
(3)、噪音控制:交易系统给出的虚假信号即为噪音。

6、后期维护
(1)、外推检验:对先期检验之后的数据或者多市场数据进行再检验。
交易系统在非主要投资市场时,其盈利水平可以下降,但总体不能成为一个亏损系统。
连续最大亏损次数不应在统计上发生显著变化,即亏损交易的集串(clusters)数目增加而不是集串本身显著加大。如果集串规模发生限制变化,预示交易系统从结构上对市场不适应。
(2)、实战检验:
(3)、检测与维护:

背景

这是波涛写的一本关于电脑系统交易的书,写得不好,不痛不痒的,但这是国内当时最早的一本关于系统交易的书。
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