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发布时间: 2021-04-15 16:17 来源: 书籍网 作者: 低头是人间 


第八章 商品交易的传奇人物 ◆ 理察丹尼斯◆

理察丹尼斯是在1960年代末期踏入商品交易行业的。当时,他只是交易所营业厅内递单的小弟,赚取微薄的薪水。1970年夏季,他决定自立门户,于是向家人借了1600美元,在美中交易所(Mid America Exchange)买了一个会员席位。

  美中交易所是一个小型的交易所,合约规模小于其它各主要交易所。不过,由于其每笔合约金额较低,因此比较能够吸引资金较少的掮客与投机客。对刚出道而且拥有资金不多的丹尼斯来说,美中交易所是再适合他不过的了。此外,美中交易所也是丹尼斯唯一能买得起会员资格的交易所。

  美中交易所的会员资格花了丹尼斯1200美元,他的可运用资金因此只剩下400美元。说来令人难以置信,丹尼斯最后竟然把这笔小额资金变成一笔约为2亿美元的财富。套句他父亲说的话:我们这么说好了,理察很会运用这400美元。

  坚守原则的传奇人物

  尽管丹尼斯是一位顶尖的交易员,他也经历过几次重大挫败。其中一次是在1987年底到1988年初,丹尼斯基金损失的金额高达50%,而他私人的帐户也遭逢相同的命运。正如他写给投资人的公开信:我个人的损失与您所遭遇的损失一样惨重。

  也许这就是丹尼斯成功的原因,即对于重大挫败丝毫没有情绪化的反应.很显然地,他已经能适应遭受重大挫败,并视之为交易生涯中较大的涟漪而已。他在这段期间的信心丝毫没有动摇,深信只要坚守自己既定的交易策略,一定会出现转机。若非我已获悉他正处于低潮,单凭他在接受访问时表现出来的自信,我一定会以为他当时还在赚钱而不是赔钱。

  丹尼斯本人一点也不像百万富豪,他的节俭生活在商品交易界中早已有口皆碑。事实上,他唯一符合百万富豪的行径,是他在政治与慈善事业方面的一掷千金。丹尼斯是罗斯福美国政策研究所的创办人,该个心是自由学派的智囊团。丹尼斯本人则主张美国政府应对富有的美国人课重税。尽管丹尼斯热衷政治,他在政治方面的成就却远不及商品交易。

  当初我在列举访问对象时,丹尼斯是首先浮现在我脑海的几个名字之一。他早就是交易行业中的传奇人物,本书中所访问的其它著名交易员都对他推崇备至。

  为了这次访问,我与丹尼斯的助手频频接触。我把访问计划拿给他看,他则告诉我,他会向丹尼斯报告,然后再通知我。一个星期后,我接到电话,他通知我可以在下个月的某一天拨出一个小时与我会面。我向他解释,我大老远跑到芝加哥,完全是为了采访丹尼斯,一小时的时间实在太少。他的答复却是丹尼斯只能给我一小时,言下之意是要不要随便。最后我只好同意,不过仍然希望如果访问气氛良好,丹尼斯也许会多给我一些时间。

  为人严谨杉杉有礼

  访问的当天,我比约定时间早五分钟到达丹尼斯的办公室,丹尼斯则是准时赴约。他彬彬有礼地与我握手,并向我道歉说他可能会在接受访问时,偶尔看一下商品行情显示幕。不过,他向我保证,这样的行为绝不会妨碍采访的进行。

  在访问开始时,双方都有一些紧张。在我这一方面,是担心一小时时间不够。至于丹尼斯,我想到是因为天性羞怯的缘故。不过,在5到10分钟后,双方紧张情绪就消失了,气氛变得融洽,访谈也入佳境。

  45分钟之后,我猜想丹尼斯可能会因为双方谈得相当融洽而多给我一些时间。可是结束的前10分钟,他对我说:我大概还有lO分钟可谈,假如你有比较重要的问题,可以先提出来。我依言照办。10分钟之后,丹尼斯斩钉截铁地告诉我:我想时间到了,谢谢你。

  

  我来不及对丹尼斯提出的问题,主要是有关他在政治方面的经历,例如参议院举行听证会调查丹尼斯涉嫌操纵黄豆市场,以及美国罗斯福政策研究所和丹尼斯所熟识一些政治人物的事。这些题材一定颇具吸引力,不过由于和本书主旨不合,因此,我只选择 与交易有关的问题向他讨教。

  访问结束前,我打出我的王牌,我说:我们还没有谈论你的政治生活。丹尼斯则以四两拨千斤的方式,轻而易举地化解了我的攻势。他说:读者对这一方面不会有兴趣的。然后,他起身送客。六星期之后,我要求再度采访丹尼斯,本书中有关丹尼斯基金遭到重大损失的部分,便是出自第二次的访问。

  在第二次访问的一个月之后,丹尼斯宣布退休,专心从事政治工作。从此以后,丹尼斯是不是永远不会再涉足商品交易7也许吧?不过也很难说唱。  

  问:你当初是如何踏入商品交易这个行业的?

  答:高中毕业后,我就在一家交易所打工,充当业务员,当时我的周薪是40美元。可是,我试着从事交易,经常在一小时之内赔掉一周的薪水。不过,现在回想起来,这些钱与我所学到的交易知识相比,实在是微不足道。

  追求成功的强烈意念

  问:听说你在不满21岁的时候,就和令尊去交易所。他在场内,你则在场外打手势指示他如何交易。

  答:那是1968年与1969年的事情。我父亲拥有交易所的会员资格,可是他对交易懂得不多。我们这么做只是因为我想去交易所,可是年纪又不够进入场内。在年满21岁的当天,可以说是我父亲最快乐的日子,因为他说:我实在不喜欢带你去交易所。我根本不知道自己在做什么,全都是你的主意。

  问:你打手势,令尊下单,这样是不是很不方便?

  答:是的,我们经常亏钱。

  问:不过,你们也不致于赔得太多吧?毕竟你们的交易量很少。

  答:在那段期间,我大概赔了几千美元。

  问:你认为那段时光值得吗?你在那段期间也学到不少东西吧!

  答:是的。根据经验,我要奉劝刚出道的交易员(虽然这是老生常谈)在踏入商品交易行业时,心里一定要有最坏的打算。

  问:你知道若干交易员早期很成功,却可能在日后失败的事吗?

  答:我很早就注意到这类交易员。对这些交易员来说,他们不在意第一笔大交易是否成功,反倒十分关心第一笔赚钱的交易是因为做多还是放空。他们日后可能因此就一直坚持做多或做空。其实做多与做空是同样重要的,你绝不可以特别钟爱任何一方。如果犯下这种错误,你的交易一定不会很成功。

  问:是谁使你如此具有信心,能以微薄的资本进入美中交易所从事交易?老实说,只要稍有差错,你就可能血本无归。

  答:美中交易所的好处是商品合约金额小,即使亏损也赔不了大多。至于说信心,我不知道当时我是否有信心。我从事商品交易的动机,和其它许多交易员一样,只是受到一股追求成功的意念趋使。   

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前言

导言

一个完整的机械交易系统的应该是什么样的?
如何才算是良好的进场点和出场点?
系统开发的科学方法、如此方法所需的工具和资料。

第一部分
交易的工具

导言

第一章
数据
数据的类别
数据的时间周期
数据的品质
数据源及数据提供商

第二章
模拟器
模拟器的种类
模拟器的程序化
模拟器输出:
绩效总结报告
逐笔交易报告
模拟器的性能表现:速度、容量、复杂运算能力。
模拟器的可靠性
选择合适的模拟器
本书所用到的模拟器

第三章
优化器和优化过程
优化器的使用
优化器如何工作
优化的分类:
基于经验感觉的优化
全市场遍历优化
受控制优化
遗传算法优化
模拟退火优化
解析优化器
线性设计优化
无效优化的几个原因:
样本量太少
参数集过大
变量无验证
有效优化的几个前提:
样本量要大
交易系统的够成条件及参数数量要少
变量要验证
选择传统的优化方法
优化的工具及其所提供的信息
什么样的优化比较适合你?

第四章
统计学
为什么要用统计学评估交易系统
优化与曲线拟合
样本
样本数量的规模与代表性
以统计方法评估交易系统
举例一:时段外推测试的评估
非正态分布时的系统表现
序列相关时的系统表现
处于不同市场时的系统表现

举例二:
对样本测试的评估
关于举例中的统计数字的解释
优化结果
确认优化结果
一些统计方法及其使用情况
遗传进化算法的系统
多元回归
蒙特卡罗模拟器
跨区间测试
区间步进测试
小结

第二部分
进场点研究
导言

关于优良的进场点之要点
落于进场点上的订单
停损单
限价单
市价单
选择合适的订单
通贯本书的进场点技术方法
突破与移动平均
摆荡指标
季节性指标
星辰周期指标?
循环与节律
神经网络
遗传算法进场规则?
标准出场点
大波动均化
基本测试投资组合和平台

第五章
突破模型
突破的类型
突破的特点
突破模型的测试
通道突破进场点:
以收盘价构建的通道
以最高价、最低价构建的通道
波动突破进场点
波动突破的变异?
多头部位
现汇
ADX趋势滤波指标
总结分析
突破的类型
进场的订单
回波
限制性条件与滤波器
市场分析
结论
至此我们学到了什么?

第六章
移动平均模型
什么是移动平均模型
移动平均的作用
滞后的问题
移动平均线的类别
移动平均进场模型的类别
移动平均进场点的特点
对进场点有影响的订单
测试方法谈
顺势模型测试
逆势模型测试
结论
本节的学习收获

第七章
以摆荡指标为基础的进场点
什么是摆荡指标?
摆荡指标的类别
摆荡指标产生的进场点
摆荡指标进场点的特点
测试方法
测试的结果
超买超卖模型的测试
信号线模型测试
背离模型测试
总结分析
结论
本节的学习收获

第八章
季节性
什么是季节性
季节性进场点的产生
季节性进场点的特点
影响季节性进场点的订单
测试方法
测试结果:
基本穿越模型测试
基本动能模型测试
穿越确认模型测试
穿越确认模型测试与反向信号
总结分析
至此我们学到了什么?

第九章
星象周期
究竟是合理的还是荒诞的
月运周期与交易
月运周期进场点的产生
月运周期测试方法
月运周期测试结果
基本穿越模型测试
基本动能模型测试
穿越确认模型测试
穿越确认模型测试与反向信号
总结分析
太阳活动性与交易
太阳活动性进场点的产生
太阳活动性测试方法
太阳活动性测试结果
结论
至此我们学到了什么?

第十章
以循环为基础的进场点
用MESA探测循环
用于探测循环的过滤器:
巴特沃思滤波器
基本子波滤波器
循环进场点的产生
以循环为基础的进场点的特点
测试方法
测试结果
结论
至此我们学到了什么?

第十一章
神经网络
什么是神经网络?
前馈神经网络
用于交易的神经网络
以神经网络预测市场
由神经网络预测产生的进场点
慢速随机指标逆时模型---?
慢速随机指标逆时模型
慢速随机指标逆时模型程序代码
慢速随机指标逆时模型的测试方法
慢速随机指标逆时模型的训练结果
转向点模型
转向点模型的测试方法
转向点模型的训练结果
所有模型的交易结果
慢速随机指标逆时模型的交易结果
底部转向点模型的交易结果
顶部转向点模型的交易结果
总结分析
结论
至此我们学到了什么?

第十二章
遗传算法
什么是遗传算法
规则模板进化模型
进场点进化模型
规则模板
测试方法
进场点进化模型的代码
测试结果
多头进场点进化解
空头进场点进化解
标准资产组合测试结果
多市场测试结果
收益率曲线
解测试的规则
结论
至此我们学到了什么?

第三部分
出场点研究
导言
出场点的重要性
良好出场策略的目的
出场策略中的出场点之类别
资金管理出场点
递损出场点
利润目标出场点
基于时间的出场点
波动性出场点
遇阻出场点
信号出场点
离场时要考虑的因素:
触发停损
保护性止损比益
交易延时
逆向交易
结论
出场策略测试
出场点测试时牵涉到的标准进场点
随机进场模型

第十三章
标准出场策略
什么是标准出场策略
标准出场的特点
标准出场策略的测试目的
标准出场策略的测试:
测试结果
改良后的标准出场策略的测试
测试结果
结论
至此我们学到了什么?

第十四章
基于标准出场的改良出场策略
测试的目的
固定止损与利润目标的测试
动态止损的测试
HHLL止损的测试
ATR动态止损的测试
MEMA动态止损的测试
利润目标的测试
时间限制延伸测试
最佳出场方案的遍历市场结果
结论
至此我们学到了什么?

第十五章
基于人工智能的出场点
神经网络出场构件的测试方法
神经网络出场测试的结果
基线结果
神经网络出场资产组合结果
神经网络出场市场遍历结果
遗传算法出场构件的测试方法
基线出场前十个解
多头与空头基于条件的出场点结果
多头基于条件的出场点市场遍历结果
空头基于条件的出场点市场遍历结果
结论
至此我们学到了什么?

总结
前景
结论
曙光
结论
展望
附件
一些参考资料和建议阅读的书籍
索引
(目录翻译完毕)

航空航天

聂夫认为,温莎基金的出色业绩不仅依靠选择低市盈率的优质股票,还依靠一个坚定的出售策略,两者具有同等的重要性。

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